مؤشرات الشارت الأساسية ( شرح متكامل )

[سامي حبيب]

بارك الله فيك استاذنا الكبير وعد مني سوف ترني متابع كامل لكل ما تكتبهفانا محتم بالعملات ومتفرغ لها حتي تمل مني
تحياتي

[خالد البديوي]

[gog]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن فلسطين

بارك الله فيك استاذنا الكبير وعد مني سوف ترني متابع كامل لكل ما تكتبهفانا محتم بالعملات ومتفرغ لها حتي تمل مني
تحياتي

أخي الكريم بن فلسطين حياك الله وأتشرف بمتابعتك لمواضيع الملتقى الأكاديمي

وتأكد أنك لا تثقل علي ابدأ ، انما أتمنى أن تعذروني اذا لمستم أي تقصير منا

ولنا رسالة سامية في الماتقى الأكاديمي تسعى لنشرها ويمهمنا أن تعم الفائدة بين

المسلمين ونرجو فقط الدعاء للقائمين على النادي فتأكد أن الجميع يعمل ويقدم

كل ما في وسعه .

الأخ الفاضل KJB شاكرين ومقدرين لكل هل مساهمتك في الرقي بهذا النادي

الأخ الفاضل KING - MONEY جزاك الله كل خير

[سامي حبيب]

بارك الله في اخونا واستاذنا الكبير gog وشكرا على الرد الذي خاء متوقعا فاالمشاركة كانت على سبيل المزاح والله اعلم باني بين معلمين كرام وجبراء ابرار
لدي اقتراح وهو انشاء قسم ترجمة خاص بترجمة المتب والمراجع الكبيرة والعريقة في هذا المجال والاستفادة منها
ولدي اقتراح اخر لاكاديمية لا اعلم هل من الممكن ان يتحقق وهو ان تكون الاكاديمة فرع العربي لحدي الجامعات او الجمعيات المختصة بالتحليل الفني ولكن تكون الدراسة باللغة العربية اي ترجمة الكتب والملزم مما يجعل لدينا نحن العرب مكاننا مستقل لا نحتاج به الى اللغات الاخرى وانا كان تعليمها مفيد ولكن تكون الجهل فيها غير مانع او خاجز
تحياتي

[gog]

الثاني عشر : خط التوزيع – التراكم Accumulation/Distribution Line

مقدمة : Volume and the Flow of Money حجم وتدفق المال

هناك العديد من المؤشرات المتوفرة لقياس الحجم وتدفق المال لسهم معين ، واحد هذه المؤشرات الأكثر شعبية على مر السنين هو خط التوزيع - التراكم ،
إن الفرضية الأساسية وراء مؤشرات الحجم هو أن الحجم يسبق السعر ، ويعكس الحجم الكمية التي تنغذ ، ويعطي تصور عن حجم ألموال الداخلة والخارجة على السهم ، وفي أغلب الأوقات يكون هناك حجم عالي قبل تحرك الأسعار لأعلى ، لذلك أكثر مؤشرات الحجم تصمم لتمييز الزيادة المبكرة في التدفق الإيجابي أو السلبي قبل أن يتحرك السعر .

المنهج العلمي :

خط التراكم - التوزيع طور من قبل مارك شاكيني لتقييم التدفق المتراكم للمال الداخل والخارج . لكي يقدر به علم التراكم والتوزيع ، ويكون مساعد لفحص أحد مؤشرات الحجم .
في 1963 طور جو جرانفيل طوّر (OBV) الذي كان أحد المؤشرات التي تسبق تحرك السعر وهو الأكثر شعبية لقياس تدفق الحجم الإيجابي والسلبي .
في هذا المؤشر ، أخذ مارك شاكيني
أخذ طريقة مختلفة عن المستعمل في OBV وهو التغيير في سعر الإقفال من فترة لأخرى لتقييم الحجم كإيجابي أو سلبي. حتى إذا افتتح السعر على المستوى الأدنى وأغلق على المستوى الأعلى فإن قيمة OBV للفترة ستكون سلبية طالما أن الإغلاق كان أدنى من إغلاق الفترة السابقة لذلك اختار مارك شاكيني إهمال التغيير من فترة لأخرى وبدلا من ذلك ركز على
ردة فعل السعر لفترة معطية ( يوم ، أسبوع ، شهر ). وأشتق صيغة لحساب القيمة استنادا على موقع الإغلاق بالنسبة إلى مدى الفترة . وسنسمي هذه القيمة "قيمة مكان الإغلاق " أو CLV . يتراوح CLV من زائد واحد إلى ناقص واحد والنقطة المركزية هي صفر

وهناك أساسا خمس مجموعات:

1. إذا أغلق السعر على المستوى الأعلى ( قمة المدى ) ، فالقيمة ستكون زائدا واحد (+1) .
2. إذا أغلق السعر فوق منتصف المدى بين الأعلى والأدنى ، لكن تحت المستوى الأعلى، فالقيمة ستكون موجبة بين ( صفر وواحد )
3. إذا أغلق السعر نصف الطريق بالضبط بين المستوى العالي والمستوى الواطئ، فالقيمة ستكون صفر.
4. إذا أغلق السعر تحت منتصف المدى بين الأعلى والأدنى ، لكن فوق المستوى الأدنى ، فالقيمة ستكون سلبية بين ( صفر وواحد سالب )
5. إذا أغلق السعر على المستوى الأدنى من طراز متدني المطلق، فالقيمة ستكون سالب واحد (-1 ) .

أهم الاستخدامات للمؤشر :

اكتشاف الانحرافات الايجابية أو السلبية للمؤشر مما يمكن الاعتماد عليه لتحديد مناطق للدخول سوءا في الارتفاع أو الانخفاض .

أشهر الاعدادت :

أشهر الاعدادت هي اختيار قيمة 20 يوم لمتوسط الحركة عند تعبئة الاعدادت الخاصة بالمؤشر

الاستنتاجات :

1. باعتباره مؤشر حجم،هذا المؤشر يساعد في تقرير إذا كان الحجم للسعر يزيد من التقدم أو التراجع
2. يمكن أن يستعمل لقياس التدفق العام للمال. والتحسن يشير بأن ضغط الشراء هو السائد، والانخفاض يشير لأن ضغط البيع هو السائد
3. يمكن أن يستعمل لاكتشاف الانحرافات سوءا كانت إيجابية أو سلبية
4. يمكن أن يستعمل لتأكيد القوّة والاستمرارية للتحرك

العيوب:

1. المؤشر لا يأخذ الفجوات بعين الاعتبار. لذلك فإن سلسلة من الفجوات سوف تعطي نظرة خاطئة من هذا المؤشر
2. بما أنه يرتبط بشكل واضح مع حركة السعر، وبشكل محدد سعر الإغلاق ، فهو يشكل أحيانا انحرافات خاطئة
3. هو صعب أحيانا اكتشاف التغييرات الغير ملحوظة في حجم التدفق ، ونسبة التغيير في اتجاه الهبوط يمكن أن تتباطأ
لكن قد يكون من المستحيل اكتشاف خروج الخط وهذه المشكلة كانت السبب في تطوير مؤشر جديد يسمى
مذبذب شاكيني Chaikin Oscillator or Chaikin Money Flow وسوف نتحدث عنه في وقت لاحق إن شاء الله .

[gog]

الثالث عشر : مؤشر التدفق المالي
Money Flow Index (MFI) :


المقدمة :
إن دليل تدفق المال (MFI) مؤشر تسارع مشابه لمؤشر القوة النسبية (RSI) في التفسير والحساب. إن التدفق المالي مؤشر أكثر صرامة لأنه مرجح بالحجم ، ويقارن " التدفق المالي الإيجابي" و" التدفق المالي السلبي" لخلق مؤشر يمكن أن يستعمل لتيميز القوة أو الضعف في الاتجاه ، وهذا المؤشر يتكون من مقياس قراءات من 0 - 100 ويحسب غالبا باستخدام فترة 14 يوم .


الصيغة :
إن التدفق المالي هو ناتج من السعر والحجم ويظهران الطلب عند سعر معين . والتدفق المالي ليس مشابها تماما لمؤشر التدفق المالي لكنه يستخدم في حسابه . لذا عندما يحسب التدفق المالي نحتاج أولا إيجاد السعر المتوسط لفترة معينة . ونحن ننظر إلى أغلب الأحيان لفترة 14 يوم ، نحن سنحسب السعر المثالي لمدة يوم واستعمال معدل 14 يوم الناتج .

MFI = 100 – [(100)÷( 1 + Money Ratio )]

Money Ratio = ( التدفق النقدي الايجابي ÷ التدفق النقدي السلبي )

Money Flow التدفق النقدي = (Typical Price)× الحجم

Typical Price = (أعلى سعر باليوم+أدني سعر باليوم+سعر الإغلاق باليوم)÷3


الاستعمال :
MFI يعمل بشكل مشابه RSI في أن بإمكانه أن يشير إلى الانحرافات وكذلك تشبعات البيع أو الشراء ، كما انه يعطي إشارات جيدة للانعكاسات المتوقعة ولكن يحتاج أيضا إلى دعم من مؤشرات أخرى لاختيار نقطة الدخول الأمثل


الانحرافات :
الانحرافات الإيجابية والسلبية بين السعر وMFI يمكن أن يستعملا كإشارات للبيع والشراء ، لتعطي إشارة إلى الانعكاس الوشيك في اتجاه الترند .



تشبع البيع والشراء :
يمكن أن يستعمل للتقرير إذا هناك حجم أكثر من اللازم أو صغير جدا مرتبط بالسعر. ويعتبر السعر متشبع شراء إذا وصل المؤشر لقراءة 80 ( قراءة متوقعة للانخفاض). وعلى الجانب الأخر فالقراءة من 20 وتحت تشير إلى تشبع في البيع .


الاعدادت :
الاعدادت القياسية هي اختيار الفترة الزمنية على 14 يوم ، ويمكن تغيرها بما يتناسب مع طبيعة حركة السوق من وجهة نظر المتاجر

[قاهر الهوامير]

راااااااائع جدا جدا
كتب الله سعيك
هل يسمح استاذنا بنقله؟؟

[gog]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر الهوامير

راااااااائع جدا جدا
كتب الله سعيك
هل يسمح استاذنا بنقله؟؟

الأخ قاهر الهوامير

اسعد الله صباحك


اذا اردت طباعته ونسخه إلى ملفاتك الخاصة فلا مانع من ذلك

أما اذا اردت نقله إلى منتديات أخرى


فلابد من من ادارج رابط الموضوع في الأكاديمة التعليمة في نادي خبراء المال

والحصول على موافقة ادارة المنتدى التي سيتم نقل الموضوع إليه
بعدم حذف الرابط الخاص بأكاديمة نادي خبراء المال

فهذه أبسط حقوقنا الأدبية والفكرية


حيث أنه المواضيع التعليمة التي أقوم بإدراجها هنا مخصصة بشكل حصري لتطوير القاعدة التعليمية في نادي خبراء المال


والله ولي التوفيق