مؤشرات الشارت الأساسية ( شرح متكامل )

[gog]

سابعاً : مؤشر تريكس TRIX



المقدمة :

تريكس هو مؤشر تسارع لحظي يعرض النسبة المئوية لتغير ثلاثة أضعاف متوسط الحركة المؤثر المعدل لسعر الإغلاق الآمن ، وهذا المؤشر طوره جاك هيوسن في أوائل الثمانينات وهو محرر للتحليل التقني من مجلة السلع والأسهم ، وهذا المؤشر يتذبذب حول الصفر ، وصمم لترشيح حركة السوق إلى اتجاه السوق ، ويختار المستخدم عدد من الفترات ( مثل 15 ) للوصول إلى المعدل المؤثر ، والدوائر الأقصر من الفترة المرشحة .
وهو يقود مؤشر يمكن أن يستعمل لتوقع نقاط التحول في اتجاه خلال انحراف السعر ، على نفس النمط هو شائع الاستخدام باختيار متوسط حركة مع نفس الفترة ( مثل اختيار رقم 9 في الإعدادات للمتوسط والفترة) واستخدامه كخط إشارة لتوقع إلى أين يذهب التركس ، ونقاط تقاطع خط تريكس مع خط الإشارة يمكن أن تستعمل كإشارات بيع وشراء .

طريقة الحساب :

لحساب تريكس يجب أن نحدد الفترة التي سوف ننشأ لها متوسط حركة معدل لسعر الإغلاق ، على سبيل المثال الفترة الزمنية 15 يوم :
1- نحسب متوسط الحركة المعدل لـ15 يوم لسعر الإغلاق
2- نحسب متوسط الحركة المعدل لـ15 يوم للناتج من رقم 1
3- نحسب متوسط الحركة المعدل لـ15 يوم للناتج من رقم 2
الآن أصبح لدينا ثلاثة نتائج لمتوسط حركة سعر الإغلاق وخفضنا عدم الثبات بشكل كبير
4- نحسب تغير متوسط الحركة المعدل ليوم واحد حسب نتيجة رقم 3 .

الاستخدام :

بما أن تريكس يحسب معدل التغير في سعر الإغلاق ، فإن قيمة تريكس الموجبة تترجم ارتفاع ثابت في سعر الإغلاق أي انه أقرب إلى اتجاه صعود إيجابي ، ويسمح للمؤشر بإعطاء إشارة شراء عندما يعبر فوق الصفر ، وبنفس الطريقة عند عبوره تحت الصفر فإن المؤشر يشير إلى إغلاق منخفض في نهاية الفترة مما يمكننا من اعتبارها إشارة بيع .
خط الإشارة الذي يشير مبكرا يمكن اعتباره أيضا مؤشر بيع وشراء ، فحين تكون فترة خط الإشارة أقصر فإن التقاطع فوقه يرجح أن السعر يغلق على مستويات أعلى بكثير ، وتكون هذا إشارة للشراء ، ونفس الشيء إذا عبر التركس تحت الصفر تكون إشارة بيع ، هذه الطريقة تولد إشارات خاطئة في حالة تحرك السعر بشكل جانبي أي لا يوجد له اتجاه واضح ، لذا يجب الاعتماد على مؤشرات أخرى بجانب التريكس للتأكيد .

الإعدادات :

عدد الفترات يتم إدراجه في المربع الأول وخط الإشارة في المربع الثاني والمربع الثالث ليس له تأثير على الشارت ، والإعدادات الأصلية 15 و 9 ويمكن استبدال 15 ب 30 من أجل تأكيدات للاتجاه أقوى .

[gog]

ثامناً : متوسط الحركة Moving Average



مقدمة :

متوسطات الحركة إحدى الأدوات الأكثر شعبية والسهلة الاستعمال المتوفرة للتحليل الفني ، وهي تقوم بتحويل البيانات إلى خط أكثر نعومة وأسهل لاكتشاف الاتجاهات ، وهذه الميزة تخدمنا في الأسواق المتقلبة ، كما أن المتوسطات تخدم كثيرا المؤشرات الأخرى وتدعمها وتشكل حجر أساس كثير منها .
وأشهر أنواع متوسطات الحركة هي متوسط الحركة البسيط (SMA) ومتوسط الحركة المعدل (EMA) وفيما يلي شرح مفصل لكلا النوعين

متوسط الحركة البسيط (SMA) :

يتشكل باستعمال متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة ويمكن اعتماد سعر الافتتاح أو أعلى سعر أو أدنى سعر ولكن الغالبية تعتمد على سعر الإغلاق ، فعلى سبيل المثال متوسط السعر لخمسة أيام هو يحسب بجمع سعر الإغلاق لخمسة أيام وقسمته على خمسة ، ونفس العملية الحسابية يتم إعادتها لحساب القيمة في العامود أو الشمعة التالية بأخذ أخر خمسة أسعار إغلاق ، وبذلك تشكل السعار منحنى أقل تذبذباً .

متوسط الحركة المعدل (EMA) :

لكي نخفض من التأخير في متوسطات الحركة يمكن الاعتماد على متوسطات الحركة المعدلة ، ومتوسطات الحركة المعدلة تخفض التأخير بإعطاء وزن أعلى للأسعار الأخيرة بالنسبة إلى السعر الأقدم ، فعلى سبيل المثال في فترة 10 أيام فإن السعر الأخير يشكل 18.18% وفي فترة 20 يوم يشكل 9.52% ، وطبعا كما سنرى فإن حساب متوسط الحركة المعدل أكثر صعوبة ، الأمر المهم الذي يجب تذكره هو أن متوسط الحركة المعدل يضع وزن أعلى للسعر الأخير وبذلك يحصل تغير أسرع عند تغير السعر الأخير .
متوسط الحركة المعدل يمكن أن يحدد في طريقتين ، كنسبة أو فترة تعتمد على EMA
ويتم حساب متوسط الحركة المعدل حسب المعادلة التالية :

EMA ( الحالي ) = [ ( السعر الحالي – EMA (السابق) )× المعامل + EMA ( السابق ) ]

المعامل يتم تحديده حسب النوع إذا كان بالاعتماد على نسبة أو فترة
فبالاعتماد على الفترة فإن المعامل = 2 ÷ ( الفترة + 1 )
وبذلك نجد أن معامل 10 أيام = 18.18%

أيهما أفضل متوسط الحركة البسيط أو المعدل :

متوسط الحركة الذي سوف تستخدمه يعتمد على أسلوب وأداء متاجرتك ، فالمتوسط البسيط له تأخر أكبر والمتوسط المعدل يكون عرضة أكثر للاختراق ، والبعض يفضل متوسطات الحركة المعدلة للفترات الأقصر ومتوسط الحركة البسيط للفترات الطويلة لمعرفة التغير في اتجاه الحركة الطويل .
الفكرة الشائعة أن الإشارات الأسرع والأكبر تكون أشد حساسية وهذا ليس صحيح دائما ويسبب مشاكل أكبر في التحليل بسبب أن الحساسية الزائدة في الإشارات تسبب مزيد من الإشارات الخاطئة ، لذلك فكلما قلت حساسية المؤشر كلما كانت الإشارات أكثر موثوية ولكن يعيب عليها أنها تكون متأخرة
الفكرة الشائعة أن الاشارات الأسرع والأكبر تكون أشد حساسية وهذا ليس صحيح دائما ويسبب مشاكل أكبر في التحليل بسبب أن الحساسية الزائدة في الاشارات تسبب مزيد من الإشارات الخاطئة ، لذلك فكلما قلت حساسية المؤشر كلما كانت الاشارات أكثر موثوية ولكن يعيب عليها إنها تكون متأخرة .
متوسطات الحركة الأقصر تكون أكثر حساسية وتولد إشارات أكثر ، وعموما متوسط الحركة المعدل أكثر حساسية من البسيط ويولد إشارات أكثر وكذلك بالتالي إشارات خاطئة أو تصحيحات أكثر ، ومن الأفضل تجربة عدة أطوال وأنواع من المتوسطات حتى نجد الأفضل والأنسب والأكثر مصداقية .

مؤشر يتبع الاتجاه Trend-following Indicator
متوسطات الحركة تسهل البيانات المتسلسلة وتجعلها أكثر سهولة لتمييز الاتجاه لأن الأسعار الماضية تستعمل لتشكيل متوسطات الحركة وهي تعتبر متأخرة عن الأسعار ومؤشر يتبع الأسعار لذلك لا تتوقع أن يتغير اتجاه سوق بعد تغير اتجاهها ولكن قبلها لذلك من الفضل الاعتماد عليها لغرض تعريف الاتجاه ومتابعته وليس للتنبؤ بالاتجاه .



متى تستعمل ؟

متوسطات الحركة التي تتبع الاتجاه ، وهي تمل بشكل أفضل في حالة أن السوق له اتجاه ، والسعر في شكله المبسط يكون في أحد ثلاث حالات اتجاه لفوق أو لتحت أو داخل نطاق المتاجرة ، فالاتجاه لأعلى يتأسس عندما يشكل سلسلة من المستويات الأعلى ( قمم ) ويبدأ عندما يكسر مدى المتاجرة الأعلى والاتجاه لأسفل عندما يؤسس سلسلة من المستويات لأسفل ( قيعان ) ويبدأ عندما يكسر مدى المتاجرة الأدنى .

إعدادات متوسطات الحركة :

اختيار الفترة الزمنية مهم جدا نظرا لتأثير الفترة المختارة على مدى التذبذب الذي يحصل في الإشارات وكما ذكرنا سابقا فإنه كلما زادت الفترة الزمنية كلما زادت موثوقية الإشارة ، الأطوال الأكثر انتشارا هي 21 و 50 و 89 و 200 يوم للمتاجرين على المدى القصير وعلى المدى المتوسط 10 و 30 أسبوع ، مع متوسط حركة معدل على 21 يوم ، التجربة للمتوسطات هي أفضل طريقة نظرا لاختلاف سلوك كل سوق عن الأخر من ناحية التذبذب ، ولكن متوسطات الحركة المعدلة أفضل على الفترات القصيرة ، والبسيطة أفضل على الفترات الطويلة.

استخدامات متوسطات الحركة :

لها ثلاثة استعمالات أساسية
1- تعريف أو تأكيد الاتجاه
2- تعريف أو تأكيد مستويات الدعم والمقاومة
3- أنظمة المتاجرة

تعريف أو تأكيد الاتجاه :

هناك ثلاثة طرق لتمييز الإتجاه بمتوسطات الحركة : الاتجاه ، المكان والتقاطعات
فلتعريف الإتجاه السوق نستخدم ثلاث تقنيات الأولى هي الاستدلال باتجاه خط متوسط الحركة ، فإذا كان خط متوسط الحركة في ارتفاع فنعتبر اتجاه السوق إلى فوق ولكن لا نعتمد على التفاصيل الصغيرة ولكن على التغيرات والتحركات العامة .
والثانية لتعريف الإتجاه باستخدام موقع السعر بالنسبة إلى متوسط الحركة ، فإذا كان السعر فوق متوسط الحركة فالاتجاه يعتبر إلى فوق وإذا كان تحته يعتبر الإتجاه إلى أسفل .
والثالثة تعتمد على مكان متوسط الحركة الأقصر بالنسبة إلى مكان متوسط الحركة الأطول ، فإذا كان متوسط الحركة الأقصر فوق الأطول يعتبر اتجاه حركة السوق إلى أعلى وإذا كان العكس يعتبر إلى أسفل .

تحديد مستويات الدعم والمقاومة :

الاستخدام الثاني لمتوسطات الحركة هو تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، ويتم الاعتماد على متوسط حركة واحد فقط وليس على أكثر من متوسط في نفس الشارت ، وهي تعمل بشكل أفضل في حالة وضوح اتجاه السوق

النتيجة :

متوسطات الحركة من الأدوات الفعالة لتمييز وتأكيد الإتجاه وتمييز مستويات الدعم والمقاومة وتطوير أنظمة المتاجرة ، ولكن نحتاج إلى استخدام أدوات أكثر تفصيلا مثل مؤشر ADX وهو أهم أداة تساعدنا للعمل بمتوسطات الحركة .
ومميزات متوسطات الحركة أكثر من عيوبها رغم وجود تأخر عن السعر لكونها تتبع الإتجاه ولا تتنبأ به وإشاراتها متأخرة .

[gog]

توضيح لمتوسطات الحركة على الشارت

[gog]

أمثلة توضيحية لمتوسطات الحركة على الشارت

[gog]

في الشارت التالي توضيح لاستخدام متوسطات الحركة في تكنبك تعريف أو تأكيد الاتجاه بالطرق الثلاثة :
وفي الشارت التالي نجد توضيح للطريقة الأولى والثانية
1- الطريقة الأولى : مكان السعر بالنسبة إى خط متوسط الحركة
2- الطريقة الثانية : إتجاه خط متوسط الحركة = اتجاه السوق

[gog]

في الشارت التالي توضيح لاستخدام متوسطات الحركة في تكنبك تعريف أو تأكيد الاتجاه بالطرق الثلاثة :
3- الطريقة الثالثة : التقاطع بين خطوط متوسطات الحركة الأكبر والأصغر
وهذه الطريقة تبنى عليها كثير من استرتيجيات المتاجرة استنادا إلى قيمة وخصائص متوسط الجركة الأكبر والأصغر

[gog]

توضيح على الشارت لتكون مستويات الدعم والمقاومة على الشارت

[gog]

تاسعا : الماكد MACD :


المقدمة :

مؤشر انحراف تقارب متوسط الحركة طوره جيرالد آبل هو واحد من أسهل وأكثر المؤشرات الموثوقة ، والماكد ستعمل متوسطات الحركة والتي تتأخر عن المؤشرات لتشمل خصائص إتباع الاتجاه ، هذه المؤشرات المتأخرة تتحول إلى مذبذب لحظي بخصم متوسط الحركة الأطول من الأقصر ، والناتج يرسم كخط يتذبذب فوق وتحت الصفر بدون حدود عليا أو دنيا .

معادلة الماكد :

الصيغة القياسية للماكد هي الاختلاف بين متوسط الحركة لـ 12 و 26 يوم ، واستعمال متوسطات الحركة الأقصر سوف ينتج تجاوب أسرع وأكبر بينما المتوسطات الأطول تكون أقل عرضة للخطأ .
ومتوسط الحركة المعدل لـ 12 يوم يستخدم للأسرع ومتوسط الحركة المعدل لـ 26 يوم يستخدم للأبطأ ، ومتوسط الحركة المعدل لـ 9 أيام المخطط على الطول الجانبي ليمثل خط الزناد ، الارتفاع يحصل عندما يتقاطع خط الماكد ويرتفع فوق متوسط الحركة المعدل لـ 9 أيام ، والانخفاض يحصل عندما يحصل تقاطع بين الماكد ويعبر أسفل متوسط الحركة المعدل لـ 9 أيام .


ماذا يعمل الماكد ؟

كما ذكرنا سابقا فإن الماكد يقيس الاختلاف بين متوسطين حركة ، فإشارة الماكد الموجبة تتكون عندما يكون متوسط الحركة المعدل لـ 26 يوم فوق متوسط الحركة المعدل لـ 12 يوم ، وإشارة الماكد السالبة تتكون عندما يكون متوسط الحركة المعدل لـ 26 يوم تحت متوسط الحركة المعدل لـ 12 يوم ، وفي حالة أن الماكد موجب وفي ارتفاع فإن الفارق بين متوسط الحركة المعدل لـ 12 و 26 يوم يزيد اتساعا ، وهذا يعني نسبة تغير متوسط الحركة الأسرع أعلى من الأبطئ ، وتحدث عملية انتقال الماكد حول خط المحور ( الصفر ) عندما يعبر متوسط الحركة الأسرع متوسط الحركة الأبطئ .

إشارات الارتفاع bullish :

ولد الماكد إشارات ارتفاع من ثلاث مصادر رئيسية :
1- الانحراف الإيجابي : الماكد يبدأ في التقدم والسعر لا يزال مستمرا في الهبوط ويكون قاع أقل من السابق أو يتحرك بشكل جانبي وهذه الإشارة هي الأكثر موثوقية بين الإشارات الثلاثة .
2- تقاطع متوسط الحركة لأعلى : انتقال متوسط الحركة للارتفاع لأعلى يحدث عندما يتحرك الماكد فوق متوسط الحركة المعدل لـ 9 أيام ، وهي أكثر الإشارات شيوعا ولكنها الأقل موثوقية إذا لم تدعم بمؤشرات أخرى لأنها تعطي أشارات خاطئة كثيرة وهي غالبا تستخدم لتأكيد إشارة النوع الأول ، ويمكن استخدام فلتره للسعر لتأكيد هذه الإشارة بالانتظار حتى إغلاق اليوم الثالث بعد التقاطع الماكد وبقائه فوق خط متوسط الحركة المعدل لـ 9 أيام .
3- التقاطع والانتقال مع خط الصفر إلى أسفل : عندما يتحرك خط الماكد فوق الصفر ويتجه إلى المنطقة الايجابية فهذا يعطي إشارة واضحة بالتغير اللحظي من سالب إلى موجب .
والنوع الثاني والثالث عادتاً ما يؤكد صحة أو خطا النوع الأول


إشارات الانخفاض Bearish :

يولد الماكد إشارات توقع للانخفاض من ثلاثة مصادر رئيسية وهي عكس إشارت الارتفاع المتوقعة التي سبق ذكره :
1- الانحراف السلبي : يتكون عندما يرتفع السعر أو يتحرك بشكل جانبي والماكد ينخفض وهذه الإشارة هي الأكثر موثوقية بين الإشارات الثلاثة .
2- تقاطع متوسط الحركة لأسفل : انتقال متوسط الحركة للانخفاض لأسفل ويحدث عندما يتحرك الماكد تحت متوسط الحركة المعدل لـ 9 أيام ، وهي أكثر الإشارات شيوعا ولكنها الأقل موثوقية إذا لم تدعم بمؤشرات أخرى لأنها تعطي أشارات خاطئة كثيرة وهي غالبا تستخدم لتأكيد إشارة النوع الأول .
3- التقاطع والانتقال مع خط الصفر إلى أسفل : عندما يتحرك خط الماكد تحت الصفر ويتجه إلى المنطقة السلبية فهذا يعطي إشارة واضحة بالتغير اللحظي من موجب إلى سالب .
والنوع الثاني والثالث عادتاً مل يؤكد صحة أو خطا النوع الأول .

مزايا الماكد :

إحدى المزايا الرئيسية للماكد أنها تجمع الاتجاه والزخم في مؤشر واحد وباعتباره مؤشر يتبع الاتجاه فالإشارة الخاطئة لا تستمر طويلا ويضمن استعمال متوسطات الحركة بأن المؤشر سوف يلحق بتحركات السعر في النهاية ، وباستعمال متوسطات الحركة المعدلة بدلاً من متوسطات الحركة البسيطة فإننا تضمن التخلص من بعض التأخر ( lag ).
وبإعتباره مؤشر لحظي ف‘ن الماكد لديه القدرة على التنبؤ بتحركات السعر ، فالانحرافات في الماكد تكون عنصر أساسي في توقع تغير الاتجاه ، وهذا يعمل كجرس إنذار للخروج بالأرباح في حال وجود عمليات مفتوحة داخل السوق ، وأفضل استخدام للماكد على المخططات اليومية والأسبوعية والشهرية ، وأفضل الإعدادات له هي اختيار 12 و 26 يوم لمتوسط الحركة المعدل ، مع ملاحظة إمكانية التعديل في حالة السوق الأكثر تذبذبا إلى مجموعة أسرع من متوسطات الحركة المعدلة .
كما أن للماكد فوائد فله سيئات أيضاً ، فمتوسطات الحركة سوءا كانت بسيطة أو معدلة أو مرجحة فهي مؤشرات متأخرة ، وعلى الرغم أن الماكد يمثل الاختلاف بين متوسطين إلا أنه يمكن أن يكون متأخرا أيضاً وهذا الأرجح لذا علينا الاستناد أيضاً على مدرج الماكد الإحصائي . مع العلم أن الماكد ليس جيدا لتميز تشبع البيع أو الشراء ، لأن الماكد ليس له حد أعلى أو أدنى ، فكلما ارتفع السعر مثلا زاد نمو الماكد وهذا يجعل من الصعب تحديد مستويات الماكد .

النتيجة :

منذ أن طور جيرالد آبل ، جاءت المئات من المؤشرات الجديدة إلى التحليل الفني ، بينما العديد منها جاءت وذهبت ، والمفهوم وراء استخدامه بسيط ورغم ذلك يبقى أحد المؤشرات الموثوقة ، ولكن من الأفضل استخدامه مع مؤشرات أخرى